谢同学2022-08-08 10:01:19
谢同学老师说可以通过调整权重达但组合标准差最小，从而风险最小，收益不变。首先不明白为什么会风险最小，其次，调整了权重收益也会变化吧？
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Evian, CFA2022-08-09 18:02:18
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
两个资产做组合
标准差达到最小的前提是“两个资产的相关系数为-1”
在组合标准差降低的时候，组合的收益率是变化的，不是你说的“不变”
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风险用标准差表示
标准差最小为0
为了达到组合的标准差为0
以上截图蓝色框公式=0
σ1和σ2是两个资产的标准差
经过调整w1和w2,
可以将σp调整到0
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