139****17192022-08-07 12:12:21
139****1719这道题因该怎么理解啊？All else being equal, the difference between the nominal spread and the Z-spread for a non-Treasury security will most likely be larger when the: a.yield curve is steep. b.security has a bullet maturity rather than an amortizing structure. c.yield curve is flat.
回答（1）
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Danyi2022-08-08 10:10:54
Danyi同学你好，
这道题说的是造成 norminal spread 和 Z-spread 的差异的主要因素是国债即期利率曲线的形状，当即期利率曲线（spot rate curve）越陡的时候，这两者之间的差异越大。这是一个定义概念，可以记一下
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