Queenie2022-08-05 13:59:52
Queenie这个VaR到底是90%多的值还是个位数的值啊？如果是90%的就应该是最大loss吧？但49题的B说的是loss的最小值
回答（1）
Evian, CFA2022-08-05 17:54:58
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
VaR在险价值，本质是一个分为点
例如，如果有一家A公司，我们收集了过去1年业绩的100个数字，从大到小排列，最后五个数字分别是-100万，-95万，-80万，-45万，-44万，,，，99万，100万，5%的VaR值求解，就是左尾第5%的分位数，也就是44万。
这样就比较好理解了，在一段时间内，最小概率下的最小损失。套用上边的例子，这个A公司，在过去一年中有5%的概率最小损失为44万。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片