Evian, CFA2022-08-05 10:54:01

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

是否和“benchmark”比较，可以理解为：是否除以“benchmark”。如果除以“benchmark”，会导致没有“单位”

相对离散程度可以理解为剔除量纲（scale-free）后的比值，特点是“没有单位”。

例如：
变异系数（CV）：可以理解为每一单位的均值所对应的标准差是多少。
由于标准差可以用来衡量投资组合的风险，所以变异系数亦可以理解为单位均值所对应的风险是多少。
对于投资组合来说，变异系数越小，代表的是每获得一单位均值所承担的风险越小，投资组合对于风险厌恶的投资者来说就是越有利的。
变异系数衡量的是相对与一单位均值的离散程度，所以它是相对离散程度（relative dispersion）

但是对于所有的absolute dispersion绝对离散程度来说，不管是range，MAD，方差还是标准差都是带“单位”的，也就是说会受到单位所带来的规模效应的影响（not scale-free）。这类都是属于绝对离散程度。
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