Evian, CFA2022-08-04 14:26:13

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

【回复】
你提到了“strike price”，远期合约是没有这个概念的，只有期权合约有X执行价格

pricing：在0时刻定未来的strike price，所以pricing在0时刻不为0
【回复】X不需要定，X不是FP（远期合约价格），X是一个可以直接写在合约中的数值，和T到期时间一样，可以人为确定X和T。期权合约的价值=权力的价值≠0

valuation ：是在t时刻估值如果现在提前行权 是赚还是亏，赚or亏的钱数。在0时刻为0。对吗
【回复】0时刻，期权价值就是权力金，在t时刻，期权是赚时亏看payoff（也就是IV）
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