137****06262022-08-03 22:05:04
137****0626老师89为什么远期汇率等于两个相除
回答（1）
Jessica2022-08-04 10:50:58
Jessica同学你好
汇率与利率之间的关系，可以用利率平价公式来联系起来，具体讲义见下图。
因此有：远期汇率F / 即期汇率S = （1+rX）/（1+rY）
此时的汇率表达式中：2.0979 NZD/GBP ,NZD为X货币，GBP为Y货币。
rX为与远期汇率的时间期间一致的X国的利率；
rY为与远期汇率的时间期间一致的Y国的利率；
故：远期汇率F = [（1+rX）/（1+rY）]*S =[ (1+ 3.2875%/2)/(1+1.0625%/2)]*2.0979
F = (1.016439/1.008013)*2.0979 =2.115436
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