尹同学2022-08-02 09:04:04
尹同学carrying cost 越大，FP就越大，对于call option来说应该价值就越小啊，因为价值是s-fp，为什么纪老师讲的结论不一样
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-08-02 15:28:28
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
call option是看涨期权，和FP（forward price）无关
对于我来说，解决因素对期权价值影响的题目，我会将所有的因素都与“S”联系起来，S表示标的资产价格，这样的思路或许可以减少记忆的负担，因为表格里（讲义截图）的数据较多，我不建议直接死记硬背所有，而是将所有因素与S建立联系
结合你的问题，对于看涨期权，如果持有成本上升，S将上升，S-X上升，option value上升
我的思路适用于其他因素，例如“距离到期时间”和“持有收益”
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