173****63662022-08-01 10:16:36
173****6366这道题求pvb0、还有fp以及估值，那个T是怎么来的？不应该是150-45=105、365-150=315、365-70=295吗？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-08-01 10:31:00
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目给的利率4%， 没有说是年利率还是月利率，此时默认题目给出的是年利率
如果对一年到期的持有收益（假设为1单位）折现，T=1年=365天/365天，计算：1/(1+Rf)^T=1/(1+Rf)^(365/365)=1/(1+Rf)
题目给的时间（远期合约定价）是T=150天/365天，所以折现用1/(1+Rf)^T=1/(1+Rf)^(150/365)
估值的时候站在80这个时间点，距离150这个时加点，有70天
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