石同学2022-08-01 10:08:47
石同学解析里的h,S,C+-,那些公式是怎么来的？讲义里没讲，题目里也没有这些符号，讲解的时候就突然出现这些公式，讲解是不是太草率了？不能按照题目的思路设立一个语境去讲解呢？毕竟课件里也没讲对冲组合跟二叉树联系起来讲的内容。
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Evian, CFA2022-08-01 10:46:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
考纲没有要求掌握通过二叉树构建对冲组合，构造收益确定的投资组合
符号：
h表示delta，是截图中红色内容
S+和S-分别表示一期二叉树的两个分支上的标的资产的价格
C+和C-分别表示一期二叉树的两个分支上的看涨期权的价值
对于这个“hedged portfolio”知识点，掌握两个内容即可：1.对冲投资组合的收益确定，数值为Rf; 2.对冲投资组合可以有stock和call构成
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