天堂之歌

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189****93572022-07-29 18:21:14

B选项是考虑S,X相等,它两个价格才相等。那如果S<X的情况不就不相等了吗。直接选个B,不就是把偶然当必然吗。

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回答(1)

最佳

Evian, CFA2022-07-30 15:52:02

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

题目说了两份期权,标的资产一样,执行价格一样,到期时间一样
到期时间点:
只要S和X不等,两份期权的价值,不会同时为正,不会同时为负
只有S和X相等,此时两份期权的价值相等
这是推出来的呀,没有偶然作为必然
---------------------
学而时习之,不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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如果把前面的条件改一改, same underlying, and both options have the same expiration date and exercise price。不说这些都相同。会有什么情况。
追答
无法判断,没有结果,题目选不出来

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