Shihairong2018-09-19 11:39:05
ShihairongSML线讨论的是为系统性风险定价的问题，资产夏普比率为市场资产夏普比率和相关系数之积。课件中老师提到SML上资产风险未充分分散，既然SML上只存在系统性风险，而且系统性风险不可能再分散了，为什么称SML上资产风险未充分分散?
回答（1）
张玮杰2018-09-19 16:54:07
张玮杰同学你好，老师应该不会讲SML上只存在系统性风险这种观点，首先SML线是资产定价，任何一个资产都可以被定价，在市场上的不在市场上的、甚至有效的无效的都可以，但是我们说能被定价的只有系统性风险，理论来说就是非系统性风险我只要组合就可以被分散掉，不对它进行定价。SML是衡量系统性风险，不是只存在系统性风险。
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