</script>2022-07-27 17:09:08
</script>老师，百题的第25题，不是问的是Rm吗？不是应该用CAMP模型，去计算Rm吗。β只是衡量单个资产对市场变化的敏感度，怎么可以直接计算来代表marketrisk大小呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-07-27 18:19:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
上一个视频的第25题（如截图所示）
题目不是让我们求“Rm”市场组合的收益率，而是让我们求market risk市场风险，其实就是“系统性风险”，可以Beta来衡量它，所以Beta越大说明这个资产承担的系统性风险越多。
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