Queenie2022-07-26 23:15:20
QueenieB为什么对呢？根据公式price上升利率应该下降啊，相当于和A一样？或者根据公式减号后面的分数上升，St减去一个更大的数，value应该变小才对啊
查看试题回答（1）
Evian, CFA2022-07-27 10:12:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
题目要求思考的知识点是远期合约估值，写出公式：
Vt=St-FP/(1+RF)^(T-t)
ABC都是看等式右边变一个项目，然后看等式左边的Vt怎么变。
B As the price of the underlying goes up, the value of the position goes up.
B的意思是St上升，Vt会上升。B正确，B和利率Rf没有直接关系
A和C都说反了：
A 应该是Rf上升，Vt会上升
C 应该是T-t上升，Vt会上升
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片