Queenie回答（1）
Danyi2022-07-26 10:21:05
Danyi同学你好，
G-spread：目标债券与国债YTM进行比较
Z-spread：目标债券与国债spot rate进行比较
两种理论上面的spread，区别就是一个是与国债YTM进行比较得出的，一个是与国债spot rate进行比较得出的
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那这道题为什么就是用OAS- G spread呢？
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这道题考的是OAS的公式，见下图公式。题干让求的是option cost，也就是公式里的Option value。
OAS给了55bp. Z-spread是68bp ；带入公式55=68-Option value，option value=13
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