XU2018-09-17 14:29:35
XUsurvivorship bias & backfill bias感觉都是把表现好的基金放入portfolio 从而使return被高估， 如果区别它们？是否backfill bias 只是因为加入了好的基金，使得整体portfolio的历史表现被高估呢？
回答（1）
Paul2018-09-17 17:43:04
Paul同学你好，两个确实比较类似，都是被高估。但是也是有明显区别的，前者是因为差的被淘汰了，好的存活了下来，所以指数统计的是相对好的基金；
后者说的是对冲基金没有披露业绩的强制要求，所以好的基金才会主动来申报业绩，使得指数统计的也是相对较好的基金。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片