189****68902022-07-23 17:04:24
189****6890想问put-call parity和put-call-forward parity是不是差别不大， 就只是把公式里P+S的那个S的部分换成，不是当下持有该股票， 而是改成，在option行权日，获得能够以一个无风险利率国债的payoff金额， 来购买该股票的远期合同（不是option，而且必须执行）？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-07-23 17:45:03
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对，就是现货S买不到，于是签一份FP在未来买S
从公式角度来看，是s和FP换了一下：
Put-call parity：
c+k=p+s
Put – Call – Forward Parity：
c+k=p+FP
从真正构建组合的时候，是等号右边项目不同：
Put-call parity：
p+s表示long put 和long stock
Put – Call – Forward Parity：
p+FP表示long put，long forward，long bond
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片