139****9811
回答（1）
Evian, CFA2022-07-21 10:02:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
因为我们构建的是一个投资组合（hedged portfolio），包含h份股票（long）和1份看涨期权（short）
S股票价格变动1单位，C看涨期权payoff变动h单位
当股票S上涨的情况下，C的payoff是下降的
当股票S下跌的情况下，C的payoff是上升的
投资组合的整体payoff不变
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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