卢同学2018-09-14 21:30:12
卢同学18题：是用PVBP=（V小-V大）/2 这个公式吗？V小和V大怎么求的？ 20题，完全没思路，能详细解答下吗？ 26题：这题的approximate MD为什么能直接用MD的公式？MD=MAC.D/1+y，这个y为什么用CR 6%呢？不应该是期间利率吗？
回答（1）
Sherry Xie2018-09-17 11:15:35
Sherry Xie同学你好：
1. v大 和V小可以用计算器，求出来PV，I/Y改变1%
2. 思路：用 convexity的公式，联立二元一次方程组，能解出来Convexity 和 Duration .
3. 近似MD是一个事后duration,一般用来衡量含权债券，和MD的含义不一样。
6%是一个期间利率，但是题目中的是一个annual coupon payment bond, 所以就是6%； 若是改成semi annual,则是3%。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片