13****642022-07-20 07:04:26
decrease、increase是相对于什么而言的？我的理解是相对于单独买这俩资产而言。如果相关系数=1，说明portfolio完全没有分散化效果，那么分散化的带来的return=0或者staythesame，只要相关系数<1，就会有分散化效果，分散化带来的return就>0或increase
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Evian, CFA2022-07-20 10:40:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
对分散化效果的理解可能有点不准确。例如：“相关系数为1，说明分散化的带来的return=0”这句话不准确。
分散化效果，对应的是“标准差”而不是“收益率”，我们通常说：分散化效果可以使得投资组合对应的风险降低。
举例：
我们可以用两个资产做组合，组合标准差公式如下，当相关系数从-1上升到+1的时候，组合的标准差将会下降。
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