Zen2022-07-14 11:51:19
Zen支浮收固的利率互换锁定的是利率下跌的风险.那么支固收浮的利率互换锁定的是什么风险?怎么理解?
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-07-14 14:47:42
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
无论在forward还是swap中，只要标的资产是利率，那么可以这样分析：
long方：看涨标的资产，当利率上涨的情况下，依旧支付固定的利率，此时获利。规避利率上涨的风险
long是支固定，然后收浮动
反过来分析：short是收固定，然后是支浮动
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