天堂之歌

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18****022022-07-13 22:07:43

当短期债券的市场贴现率变化相同时(到期日效应),短期债券的价格变化百分比通常小于长期债券。 老师这个知识点可以解释一下原因吗?

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回答(1)

Danyi2022-07-14 09:52:30

同学你好,
这个内容实际要用到后面章节会学习的久期来理解,期限越大,久期越大,因此价格变动幅度越大。见下图讲义,这里可以先记一下结论,后面会重点学习。

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学而时习之,不亦说乎【点赞】鼓励自己更加优秀,您的声音是我们前进的源动力,祝您生活与学习愉快!~

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