Queenie回答（1）
Vicky2022-07-11 10:30:31
Vicky同学你好，
这道题目的意思是说如果研究者使用时间序列对交易策略进行实证检验发现统计上显著的异常收益，然后研究者最有可能发现什么。那最有可能发生的是市场异常情况，因为市场异常通常是偶发现象，并不能推翻有效市场的假设。所以发现超额收益并不能说明市场不是有效的，
C错误。因为使用的是历史数据，异常不可持续，所以未来不一定可以赚取超额收益。
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