魏同学回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-07-09 16:07:02
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
假设一个投资组合1有A和B两个资产，有投资组合标准差σp
加入一个资产C进入投资组合1，有利有弊：
利：资产C可以分散投资组合1的风险，因为投资了A和B之外的C，由分散化效果，新投资组合2（ABC）的标准差可能会降低（取决于投资组合1和资产C的相关系数）
弊：资产C自身有标准差σ，给投资组合1带来了新的风险
当利大于弊时，应该将C加入投资组合1
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