Evian, CFA2022-07-08 09:29:12

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

1
表格中的数字是相关系数，相关系数表示两组随机变量之间的变动方向性。
例如，ρ=-0.3表示两组随机变量之间有较弱的负线性关系，ρ=0表示没有线性关系，ρ=0.7表示两组随机变量之间有正线性关系。

2
题目问的是“most effective for portfolio diversification”投资组合分散化效果好，就是投资组合标准差怎么样会小。
当相关系数越小，直到-1时，分散效果最好（投资组合标准差会小），可以通过2个资产做组合的标准差公式理解，ρ=-1时，公式（在其他条件不变，只有ρ改变的情况下）是完全平方差公式，此时组合标准差最小。
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