1112022-07-06 23:28:36
111三个月之后forward rate 比 spot rate高，为什么C是对的？
回答（1）
Jessica2022-07-07 09:52:02
Jessica同学你好
题目中给出的是3个月的 forward points是大于0的，也就意味着三个月后的 F 是大于 S 的，也就表示 EUR在远期要升值，USD在远期是贬值的。
这里我们可以回忆一下利率平价公式的结论：
低利率国家的货币，在即期是贬值的，在远期是升值的；高利率国家的货币，在即期是升值的，在远期是贬值的。
所以可以判定：Eurozone是低利率国家，US是高利率国家。
最后，forward points是3个月的，那么对应的利率也是时间长度为3个月的利率。
综上所述，选项C是正确的。
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