Zen2022-07-03 18:38:15
Zen在计算利率和债券价格变动的关系是分为线性变化部分和非线性变化部分,前者通过MD来计算,后者是凸性.我想问下,凸性里面讲到的含权债券,那么不含权的债券是不是就不存在凸性了?凸性是含权债券才有的?
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Danyi2022-07-04 14:51:06
Danyi同学你好，
债券都有凸性的，只是含权债券凸性是不同的，见下图讲义
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