二同学2022-07-01 08:58:20
二同学A.effective duration is a measure of yield duration.和B.modified duration is a measure of curve duration.选项怎么理解？为什么有效久其是curve duration？为什么调整久其是yield duration？分别什么意思？
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Danyi2022-07-01 10:07:09
Danyi同学你好，
这里是定义规定的分类，Curve duration 只包括Effective duration，其他都属于是Yield duration 。需要记一下。见下图讲义。
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Curve duration 和 Yield duration 以及Effective duration、modified duration、MAD（麦考利久期）分别什么意思？
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在基础课的哪里？我基础课视频听的太久了，忘记了。
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这一页讲义有3个疑问：
1、MAC 麦考利久期的计算公式中PVCF什么意思？是每期现金流现值么？公式是不是：1*PVCF1/P0+2*PVCF2/P0+3*PVCF3/P0...?
2、大约MD 与ED的公式特别像，分母中的YTM和Curve什么区别？
3、yield duration 和curve duaration 什么关系？ 怎么画图理解？
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1、MAC 麦考利久期的计算公式中PVCF什么意思？是每期现金流现值么？公式是不是：1*PVCF1/P0+2*PVCF2/P0+3*PVCF3/P0...?、
是的，是每期现金流现值。
2、大约MD 与ED的公式特别像，分母中的YTM和Curve什么区别？
在计算时没有区别，只是概念上面的，一个是YTM，一个curve可以理解为基准利率的概念。
3、yield duration 和curve duaration 什么关系？ 怎么画图理解？
两者没有关系，只是一个定义概念，只要记住哪个久期是yield duration，哪个是curve duaration 即可。
这些在Understanding Fixed-Income Risk and Return章节的Different types of Duration，建议同学在再重新听一遍视频，这里的内容比较多也比较复杂。
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