156***812022-07-01 08:41:44
156***81为什么在别的条件相同时，coupon越低的债券duration越高呢？可以详细解释一下吗，谢谢
回答（1）
Danyi2022-07-01 11:04:12
Danyi同学你好，
当债券息票率越低，那么意味着后期现金流（本金+息票）的现值越大（前期只有息票），此时后期现金流在债券价格中的占比就越大，时间的加权平均值显然就越高，麦考利久期就越大。所以成反比。
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