189****68902022-06-28 19:28:31
189****6890notes上module 49.2 说当一个portfolio种的资产之间的correlation coefficient都是-1的时候， 这个组建的portfolio就是一个zero-variance portfolio。 这个怎么理解？什么是zero-variance portfolio？是整体汇报一直是个常数的组合吗？ 不可能存在这种组合的吧？
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Evian, CFA2022-06-29 10:11:05
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
zero-variance portfolio的意思是：方差为0的投资组合
课上讲过，两个资产做组合，当相关系数为-1时，可以形成这种投资组合
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是不是因为那个组合有一点是在Y轴上的，就代表当那个组合的2个资产配比正好导致整个组合落在Y轴上，
那么就是对应的X轴上0方差组合？
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1.是的
2.截图中X轴是投资组合的标准差σ
3.Y轴表示投资组合的预期收益率
4.组合落在Y轴，代表组合的收益为Y轴交点值，组合的标准差为0
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