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Shihairong2018-09-04 20:16:05

Swap在期间估值的问题：浮动利率收入现值减固定利率支出的现值，但问题是后续浮动利率一直在变化，如何确后续每期的浮动利率收入?

回答（1）

Vito Chen2018-09-05 17:54:36

同学你好。首先原则是前期利率决定后期利率。然后，对于浮动利率端来说，在每个coupon date时都是CR=market rate，所以这个时间点上债券价格就是面值par value。

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