天堂之歌

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Shihairong2018-09-04 16:26:14

关于forward price定价,课件中老师提及定价公式中的carrying cost和carrying benefit更准确的表达是其在0时间点的现值,我认为不对,因为公式中S0还要乘上(1+Rf)的T次方来计算forward price,这个时候再加上carrying cost 和carrying benefit的现值在时间点不匹配的。请指教

回答(1)

Vito Chen2018-09-05 17:57:45

同学你好。你没有太注意公式的细节,正确的是:FP=(S0-PV of benefit+PV of cost)(1+rf)^T。所以来说,这是加减在S0上的。

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