雨同学2022-06-22 19:47:26
雨同学在stressed market里面只有empirical duration会抵消还是都会抵消，只是empirical可以补捉到？
回答（1）
Danyi2022-06-23 09:45:56
Danyi同学你好，
计算经验久期的时候，要考虑如果经济环境不好，基准收益率通常是下降的，而信用利差也就是spread变大，这就抵消了一部分基准收益率的下降。
而analytical duration它就是不考虑经济环境的影响，只考虑基准收益率的变化所导致的变化。
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