xx2022-06-22 09:05:34
xxA越高说明在同一个sigma下A更高的组合高？那相同风险下还是A更高的组合收益高，并没有说A低的组合风险高收益高呀
回答（2）
Evian, CFA2022-06-22 09:25:37
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
根据效用函数：
U=E(r)-1/2Aσ²
E(r)=1/2Aσ²+U
当σ不变，A变大，U不变，E(r)变大
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学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
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这个图optimal portfolio for a less risk averse indicator的expect return更高，然后这两条utility线还有交点，在交点左边less risk averse 的expect return是更高的。这是为啥？？
蛋挞2022-06-22 11:58:07
蛋挞我也遇到了这个问题，感谢楼主提问！
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