天堂之歌

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用同学2022-06-20 22:30:24

老师,如果市场上的call-option是S1,二叉树算出来的是S2,S1>S2时,可套利的金额是不是S1-S2?

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回答(1)

Evian, CFA2022-06-21 12:21:25

ヾ(◍°∇°◍)ノ゙你好同学,

嗯嗯,是你说的这样,只要S1和S2是同一个时间点的两个数值,那么套利对应的利率就是他们的差值
类似题目可以在查看:
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q104393/
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