李同学2022-06-18 17:20:57
李同学这道题答案没问题 但我觉得周老师讲的有点问题 mean variance theory 特指有效前沿理论吗？cal的横坐标纵坐标也是mean和variance啊。两种理论都是和无差异曲线的切点。但是 题目中明确写的是 optimal portfolio 而不是optimal risk portfolio 所以我觉得指的是cal理论。
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-06-19 08:41:17
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，你说的对
mean-variance theory并不特指某一条线，Mike老师用EF作为一个例子，分析题目
题目中“optimal portfolio for an investor”指的是客观世界和主观世界的切点，很大程度上由投资者风险厌恶系数A决定
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片