Evian, CFA2022-06-15 22:37:00

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

题目问的是：哪一个选项可以解释“相对于价值型股票，成长型股票表现不好”这件事情？

B描述了光环效应，B提供了一种行为金融学解释：“相对于价值型股票，成长型股票表现不好”。根据股票风险特征定价，成长型股票定价有可能是错误的，因为金融市场参与者只关注股票的少数几个属性特征，如历史高收入增长率，而忽略了其他特征。

C不能解释，C不正确，因为更换模型，可能得到不一样的模型解释，这并不能解释价值股优于成长股这个现象。

A不能解释，A不正确，A不属于市场异常的表现，因为市场上有风险，不为零的超额收益是补偿风险的，而不是一种异常回报。
----------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~