继同学回答（1）
Vicky2022-06-15 12:56:11
Vicky同学你好，
downside deviation和semi deviation是对标准差的变形，都是主要用来描述不良收益情况下的冈险。计算的时候忽略掉良好收益。一般情况下，这个指标值越小越好;理想状态下,最好的指标值为零。
其中，半标准差是衡量投资回报低于平均值波动
下偏标准差中，“不良”表现可以定义为:对任意亏损收益都为不良”表现;或者设置一个无风险收益基准,低于这个点即为不良表现:或者低于平均收益水平即为“不良”表现。
这里不考察计算，定性了解即可。
Sortino ratio ="(Rp – Rf )" /"downside deviation of portfolio"
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