189****93572022-06-14 11:38:38
189****9357关于浮动和固定利率的远期价格折现，这里举的例子是收浮动，支固定，那就是说要求固定的利率，但对于浮动利率来说，利率也是不确定的啊，我记得在固收里float rate=libor+spread，这个没写错吧，那即使PV浮动=PV固定，左边也不知道，怎么来求右面呢。
回答（1）
Evian, CFA2022-06-14 18:15:29
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
Swap是一个交换的合约，“互换合约”换的是啥呢？是利率，假设我们站在long方，那么我们需要支付固定收到浮动利率，可以看成我们将未来4期浮动利率打包了一下，然后支付固定利率，换一个说法就是固定利率（4个都一样的固定利率）是浮动利率（4个都不一样的利率）的打包价（平均价格），所以我们要为“购买的东西=浮动利率”定价，定出来的价格就是“固定利率”
固收里的浮动债券coupon是libor+spread，和这里的swap定价没有关系
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