天堂之歌

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189****93572022-06-12 13:30:27

这个 G I Z-spread的知识点在哪里了,忘记了,这节的题有些不会做。

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回答(1)

最佳

Danyi2022-06-12 20:26:01

同学你好,
这里的内容见下图讲义。
关于这几个spread的区分:
G-spread:目标债券与国债YTM进行比较
I-spread:目标债券与interest swap rate进行比较
Z-spread:目标债券与国债spot rate进行比较
OAS:有期权的目标债券与国债spot rate进行比较

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interest swap rate,这里的swap是什么意思

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