189****93572022-06-12 09:25:15
189****9357想问下关于有效久期和近似修正久期的区别，近似修正久期使用过△y，是说整体收益率的变化，有效久期是△curve，基准利率变化，关于这个整体收益率和基准利率不太明白，可以举个简单的例子来说明下这里两个点吗
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Danyi2022-06-12 20:14:31
Danyi同学你好，
yield duration和curve duration可以从公式角度理解：YTMcorporate=YTMbenchmark+spread。yield duration指的是公司自己的风险（spread）变动对债券价格的影响，自己的风险导致的改变是yield duration。curve duration是指YTMbenchmark变动对债券价格的影响。
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老师，怎么把你回答的这句话添加到笔记啊。这样讲解，很清晰。
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