李同学2022-06-11 23:04:56
李同学为什么这道题里的西格玛都小于贝塔 total risk 不应该大于 systematic risk吗
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-06-12 02:31:36
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
σ本质是一个标准差，是数据求出的方差开根号
Beta衡量的是资产收益率随着组合收益率波动的敏感程度
两者不可以直接对比大小，不可以直接对比风险大小
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