Evian, CFA2022-06-09 10:01:14

ヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，

中文解析：
B正确。 协方差为26.56，计算方法如下:首先，预期回报是:
E(RFI) =(0.25×25)＋(0.50×15)＋(0.25×10)= 6.25 ＋ 7.50 ＋ 2.50 = 16.25
和
E(RDI) =(0.25×30)＋ (0.50×25) ＋(0.25×15)= 7.50＋ 12.50 ＋ 3.75 = 23.75。
Covariance is Cov(RFI,RDI) = 0.25[(25 – 16.25)(30 – 23.75)]＋ 0.50[(15 – 16.25)(25 – 23.75)]＋ 0.25[(10 – 16.25)(15 – 23.75)]= 13.67 ＋ (–0.78) ＋13.67 = 26.56.

请参考视频解析：
https://www.gfedu.cn/home/#/exam/single/q50992/
---------------------
学而时习之，不亦说乎👍【点赞】鼓励自己更加优秀，您的声音是我们前进的源动力，祝您生活与学习愉快!~