ksming_回答（1）
Evian, CFA2022-06-07 13:36:15
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
每个资产的Beta=资产的标准差x资产和市场组合的相关系数÷市场组合的标准差
例如资产2，如截图
分别计算三个证券的Beta。资产1的Beta=1.14，资产2的Beta=1.05，资产3的Beta=1.18，选最小，应该是资产2。所以本题选B。
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