139****98112022-06-06 20:24:59
139****9811不太明白为什么optimalCAL跟主观曲线相切得到的可以用做最优最优组合，这个道理视频里都没说。有效前沿跟主观的线相切我明白，可是optimalCAL上是因为斜率相同还是怎么的？为啥跟主观曲线一切也是最优组合呢？
回答（1）
Evian, CFA2022-06-07 08:54:39
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
所有客观的线和IC无差异曲线相切，得到的切点都是optimal portfolio for an investor
在客观的线中有不断优化的过程，例如，一开始有EF，引入Rf之后有optimal CAL，引入同质假设之后有CML
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