你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

用同学2022-06-06 10:57:00

老师，请问用YTM和SPOTRATE对债券估值的时候是不是不考虑风险溢价的问题，尤其是spotrate是国债收益率理论上是没有风险的，那这样估值出来的债券价格是不是就不准了

回答（1）

最佳

Danyi2022-06-06 14:13:00

同学你好，
YTM和spot rate默认已经包含了风险溢价的问题。这里不需要考虑。国债有spot rate, 公司债券也有spot rate，对应使用

为乘风破浪的你【点赞】👍让我们知晓您对答疑服务的支持！~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录