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张同学2018-08-26 17:59:54

CML公式中，西格玛m和西格玛p，有点晕了 前者是市场组合的的标准差，后者呢？ 同样的，在CAPM模型中，βm和βi 分别是什么啊？ 前者是衡量市场组合的系统风险大小，后者呢

回答（1）

张玮杰2018-08-27 10:36:01

同学你好，下角标代表的是不同资产的标准差或者β，m一般表示market，P就是portfolio，i就是资产（换成a或者其他什么字母都一样）

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