Zen2022-06-06 00:08:36
Zen对于公司债进行估值时,用Z-spread,我看到折现率包含了zi+z-spread,我的理解是zi是spotrate,也就是对应不同期限的无风险收益率YTM,而z-spread则是公司债部分高于国债的风险溢价.是这样理解吗?那么spotrate我可以理解成都是指无风险溢价下的国债收益率对吧?
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Danyi2022-06-06 13:52:57
Danyi同学你好，
Z-spread：目标债券与国债spot rate进行比较，也就是目标债券的spot rate减去国债的spot rate,得到的就是Z-spread
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