189****68902022-06-05 21:49:54
189****6890我看不懂那些解析，就想问是不是可以这么理解，就算波动幅度变小了，但是call的option，跌的时候随便跌多还是跌少，value都是0，因为都不执行，所以这个问题问的two potential payoff value就是指一个涨的时候payoff多少：U乘以（s-x），一个跌的时候payoff多少：0 ？是不是这么个说法？
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Evian, CFA2022-06-05 23:16:49
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
嗯嗯，是的，只有向上二叉树，对应行权，波动上升，S1+上升更大，S1+和X的差越大，C1+越大，C0越大
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