189****68902022-06-05 18:42:33
189****6890当标的资产价格和利率成正相关关系，虽然涨价了以后futures可以日结拿钱再reinvest更高利率获取回报，但是不正也代表了当产品价格下跌，账户亏钱的时候，要去补足margin，假如要借钱，补足的成本也更高吗？这样一来一去有什么意义。。。。相比可能违约的forward，利率和价格再怎么相关我觉得也没有必要选forward，还是futures更优吧？
回答（1）
最佳
Evian, CFA2022-06-05 20:25:50
Evian, CFAヾ(◍°∇°◍)ﾉﾞ你好同学，
正相关的情况下，S跌了，期货保证金如果需要补交，那去借钱的融资成本也跌了（和S成正相关）
Forward和futures各有利弊，如果仅仅是根据相关性来判断，正相关的情况下理论上投资者会偏向期权合约。如果要说实际情况（较复杂，个人原因、市场原因等等），那我们不得而知。
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