185****83262022-06-05 17:08:35
185****8326为什么加权平均的还款日，也就是Mac.D可以衡量是在投资风险大还是利率风险大呢，时间越长在投资风险越大，时间越短利率风险越大这个可以理解但是为什么会用这个加权平均值做界定呢
回答（1）
Danyi2022-06-06 13:28:26
Danyi同学你好，
因为久期是衡量利率风险的指标，久期越大，利率风险就越大。这个就是久期的基本定义概念。规定了公式duration gap=Mac.D-investment horizon。
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我觉得这不应该是一个概念而是一个结论吧，结论就是大于MAC.D的时间再投资风险更大，小于则是利率风险更大，我知道这个可能跟考试无关，但是我想了解这个结论得出来的道理是什么，或者说推导过程是什么
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我主要问得是为什么mac.d的时候两种风险就是offset的，这个是怎么得出来的
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这是一个实证计算的结论。是通过计算得出来的，就比如给出了一个债券，算一下麦考利久期，算一下investment horizon，当这两个相等的时候两个风险相互抵消。
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